请问老师这道题中，已经拒绝alpha等于零的原假设，说明有一个显著的超额收益。而经理所说 “超额收益这么大的偶然发生只有百分之一”也就是“必然有一个这么显著的超额收益” 这不就正好该接受他的说法么？ 感到疑惑请老师解答，感谢！

请问老师，这个a选项不是已经有2.5的ccb加入核心资本里了嘛。怎么说还是zero ccb呢？？

quadratic的方法考虑到了基金经理的能力如阿法、risk（tev），transaction cost（基金经理交易是否频繁），而线性规划大多考虑的是基本面，与基金经理无关

这里第二点 make 阿法 neutral可以举例解释一下具体操作吗？

老师，LDA法上课的时候说过，可以用WCL-EL，也可以不减EL，具体看题目，但是这个答案解析里面说是UL和EL之和？

这题的三，35%T1,15%T3,40%unrealized gain应该也算T1吧，最后10%T2，T1明显大于T2对吧，怎么不对呢

强化班信用p38这题，老师说可以用计算器算，请问怎么输，不知道要用计算器的哪个功能

请问什么是single name CDS

在basel最终版本计算MRC中，加不加stress VAR?

听不懂杨老师讲的这个C选项的分析…