名姝

习题册中中的marginal probability of default 与讲义中的不一致，讲义中的marginal累加就是cumulative

Probability of default during the second year 是指marginal 还是forward probability

老师好！这道题我按照标准式变形成跟Y=0.215-0.75x后得出a=1.75.不等于0.75。请看我写的纸条。这道题的答案讲解看不太懂。谢谢🙏

一个问题一直搞不懂，书上写的相关性上升导致隐含波动率上升，而他与call price正相关，这个可以证明，但是一级Vega(价格与波动率的关系)图像并不是正相关，这个怎么理解

老師您好 我還是不太懂這個curves of dimensionality 是否表示兩兩之間關係 是比平常我們所說的線性關係需要的cov 還多呢？

老师好，阶段测试信用风险35题，这题不太理解，能讲下对这个不等式的理解，以及对这个RR的计算公式的理解吗？

这里卖出资产 若sc=2%应该算是他的好处呀 为什么是坏处

老师，2005年的信用危机案例中，为什么违约风险相关性上升，equity tranche的价格上升呐？课件梁老师讲的是因为equity相当于保镖的作用，相关性变大风险大，价值就变大。但是对于equity tranche持有人来说又怎么会是保镖功能呐？违约率上升，equity tranche的价值是变小的。一般，违约率和违约相关性成正比，这样推理不应该是违约率和违约相关性上升导致equity tranche价格下降嘛？

老师，2005年的信用危机案例中，为什么违约风险相关性上升，equity tranche的价格上升呐？课件梁老师讲的是因为equity相当于保镖的作用，相关性变大风险大，价值就变大。但是对于equity tranche持有人来说又怎么会是保镖功能呐？违约率上升，equity tranche的价值是变小的。一般，违约率和违约相关性成正比，这样推理不应该是违约率和违约相关性上升导致equity tranche价格下降嘛？