exposure netting 和 no netting的计算原则是什么 为什么负数变为0

exposure netting 和 no netting的计算原则是什么 为什么负数变为0

信用风险管理课件134页，Asset-backed CLN中，投资者仅投资15个million吗？那Trust中的105亿怎么覆盖呢？

这道题中libor的数据和cds有什么关系吗？

这道题中libor的数据和cds有什么关系吗？

老师说的联合概率是什么呀！C2-C1这个叫联合概率？不是叫边际概率吗？

请问relative risk可不可以看成active management risk

这题中的portfolio是longA short B，求组合的VAR值，不是应该VAR(A-B)的形式吗。按答案的解释，这个跟long A and B也没有区别了。

这道期权映射，按照var(df)=delta*var(ds)，怎么答案里还要乘以s0？

习题集里这道题cash flow mapping为什么半年和一年的零息债的利率还要分别除以2，已经用一张0.5年的zerocoupon债券+1年的zero coupon bond来map了？是因为组合的头寸是半年付息吗？