model 2 dr=miu dt+sigma dw drift 飘逸项不是应该是miu吗 为何老师把200bp当飘逸项而不是50bp呢？

老师您好。A选项如果按照capm，在不好的情况下得到高收益，应该是beta比较高啊？为什么说beta比较低呢？

老师 122题IV选项错在哪里？谢谢

这道题说Var不适合计算长期无担保的exposure，因为波动太大。我想问一下为什么波动大了就不适合用Var，还有一般什么方法适合呢？谢谢

老师，为什么是perfect correlation 啊？

63题

百题里这题是按asset expected return解的，而押题里是按 risk free rate解的， 怎么判断什么时候该用哪种啊

老师请问模考二的这道题为什么D不选？IRB中的correlation不是指的obligator之间的关系并不是asset之间的关系

老师请问模考二的这道题为什么D不选？IRB中的correlation不是指的obligator之间的关系并不是asset之间的关系

在模考中(12)第二年的o/c account算的时候是第一年的加上了第一年的*（1+market rate）,recovery还有excess spread,但是在基础班讲义中的(12)第二年的o/c account只是前一年的o/c account和前一年的o/c account*(1+market rate). 请问老师这个o/c account应该以哪个为准？谢谢