这个题中波动率微笑图像向右下倾斜，怎么判断图形左边代表损失还是右边代表损失呢？是因为long了这个stock，所以图像左边为损失吗？

老师，强化班的时候讲的这题，正常市场下value stock-growth stock显著，在bad time时候value strategy不显著，不就代表了growth stock表现比value stock好吗，D哪里不对，上课的时候老师也没讲清楚

Incremental CVA的问题，附图截自原版书p348。 关于inremental CVA有两个描述不理解（上下两个划线处） 1.说CVA基于（depend on）交易的顺序，但是不随“后续交易”（subsequent transaction）改变而改变，这该怎么理解呢？ 2.第二处划线说，Incremental CVA里，EE可能是负数即CVA是正数。这里虽然可能说的是netting效果，但EE是不是应该最小值取0?之前在答疑板块问过老师CVA的类似问题，说是EE和EPE，不会取负值，最小值也是0。这里看来好像有矛盾了，那究竟如何理解EE取值呢？ 还请老师指导，谢谢

关于Marginal CVA的问题，附图是原版书p349，关于marginal CVA的表。 最右边的边际数据如何得出的？看起来不是横向加总。是否是按照组合的CVA按照权重得到？

请教老师，巴塞尔协议里的资本金要求，这里的资本金是regulatory capital还是economical capital？如果是EC，那是否就对应RAROC公式里的那个分母？谢谢

这道题为何选C呢？

这道题答案是不是给错了 怎么看也应该是乘以今天的波动率再除以过去的波动率啊 答案中给的例子也是这么说的

它和市场风险对比，市场风险不可以有它自己的模型吗？

画绿色的如何理解？评价稳定性和动态属性有什么关系？与边际矩阵贡献有什么关系？

请问怎么解，谢谢