在强化班市场风险第一课57分36秒的时候，老师讲的这个计算age weight的例子，计算95%的var为什么可以用损失的weight累计来计算？按照道理，原来损失是100，不应该乘以权重变成一个数，然后所有损失数据，这样操作之后再排序么？

这个A说法也对啊？那那些包含不到的风险呢？像战略风险名誉风险什么的呢？

请问老师，这里的这个libor+250BP的收益在这个交易中，到哪里去了呢

老师好，请问这个是怎么推出来的？

为什么有investor呢？

请问 FX contract 与 cross-currency swap有什么区别？

这题的A和B能否解释一下？A不就是讲义上标准的no shorting么？B里面的怎么看出来有large standard error？答案是选A

习题集上的316题，实在不能理解其他三个选项，望解答～感谢老师！

你好，这题D为什么对？monentum的累计利润怎么可能比size或value高？

这里的A为什么不用1200+500+300呢