我找不到关于 2015CCAR的内容，原版书上也找不到

1.9.2需要具体过程

请问Lognormal分布是thin tail 还是 fat tail? 我看课程讲的是 thin tail 但是这个用来measures损失 我网上查了下又说是fat tail.

老师好，我记得老师上课时说Monte Carlo simulation的模型比较复杂，所以采用这种方法本身就具有model risk, 那么可不可以选C呢？

老师好，请问下这题95%Var的critical value为什么不是-2.46？

73题ABC觉得都是predatory lending，麻烦老师解释一下，谢谢！

Weibull distribution不应该是thin-tailed吗 (看过很多地方都说是fat-tailed, 但老师上课时讲logN, Exponential, Weibull, Gamma都是thin-tailed, 而Pareto等是fat-tailed

No3 巴塞尔的第三题 d选项为什么是对的 为啥忽略了利率风险

72题答案的公式看不懂，谢谢！

你好73题应该选什么?