第二章41：31秒的时候 老师在代入数值计算d2的时候用的是无风险利率25%来代入r， 但是前面老师提到r是由asset return变来的，这里为什么asset return要用无风险利率？题目里面如何得知？

老师，A说VAR是个统计量，为什么不对？

为什么不能先单独求dollar VAR1和VAR2 然后再求组合的 VAR1=30W*（12%-1.645*14%）=3.309 VAR2=20W*（16%-1.645*20%）=3.38 VAR=sqrt(3.309^2+3.38^2+2(-0.2)*3.309*3.38)=4.23

老师C选项后半句 可以解释一下吗 risk type I

请问老师，能否麻烦老师用通俗的话来解释和描述一下QQ plot吗，谢谢哦

老师可以再解释一下这道题吗？

为什么极端情况下的违约率会比较小呢？

请老师讲解一下这道题和蒙特卡洛模拟法，我记得是要创造多条路径去模拟呀

请教一下这道题 答案是什么意思 为什么是 down sloping 如果低于长期平均项 up sloping不是也可以么？ 不是很理解

请问这道题里有40bp的premium为什么第二年直接除以1.08 为什么第二年不加40bp了？