习题集209题，问题点同208题一样，违约数量为2开始的违约概率计算就开始有问题了。按照我的算法，违约数量为2，违约金额为11000的概率应为0.2*0.6*0.3=0.036，题目是0.072，以此类推，这类违约概率的计算是哪里出了问题？

习题集208题，如图2红笔字所示，计算违约概率从2个违约数开始有问题，举个例子，为何不是按照我的算法，如2个违约数量分别是100000和1000的违约概率，因为是frequency概率0.1*0.5（违约金额1000的概率）*0.4（违约金额100000的概率）？按照答案的算法，他是frequency概率0.1*0.4（违约金额100000的概率）就完了，不能理解 第二个例子是2个违约数量分别是1000（共2000）的违约概率，为何不是0.1*0.5（违约金额1000的概率）*0.5（违约金额1000的概率）？答案是0.03，怎么算出来的？

习题集200题，第一个选项，前半句没有问题，后半句“making the assumption of a lognormal distribution invalid”这句话有疑问，操作风险本来就是用lognormal distribution来衡量severity的，怎么会导致无效呢？

选项1有疑问，他说只要不是市场风险跟信用风险的都是操作风险？那起码流动性风险也是一大类风险吧，还有其他一些战略风险、法律风险之类的小风险呢？

麻烦解释29题，顺便请问下OIS与LIBOR各自的特点及二者优缺点

老师54题，求第二个月的 Rud为什么要像答案那样算两个值的中间值，那两个值在二叉树里面理论上应该是重合的吧？为什么求出来是两个不一样值？

习题第60题，答案的2.24 0.38之类的是怎么来的

习题第五十题，答案利率为什么直接用的均值

请教老师关于相关性，次贷危机前，人们没有认识到相关性的重要性是指认为相关系数为0（资产间独立）还是相关系数为1? 如果是两个资产有相关性的话，一些风险可以被分散，那么其整体风险是在降低的，为什么相关性提高会增大风险？

请教老师关于相关性，次贷危机前，人们没有认识到相关性的重要性是指认为相关系数为0（资产间独立）还是相关系数为1? 如果是两个资产有相关性的话，一些风险可以被分散，那么其整体风险是在降低的，为什么相关性提高会增大风险？