老师可以解释一下这四个选项吗？

老师 可以解释一下第二题怎么做吗？

请问老师，这张图里的，为什么在波动率上升的时候，要long指数，同时又short个股的呢，原因何在呢，周琪没有讲清楚

老师 可以解释一下第一题的选项吗 要怎么判断和分析呢这种类型？

十年的利率互换，每半年交换一次，那跟第二个说法的做法有什么区别呢？一样的话怎么就能减少风险了呢？

请问这道题算treyner ratio的时候为啥不用 beta to the profllio 而是用 index 的？忘记上图不好意思

请问这道题算treyner ratio的时候为啥不用 beta to the profllio 而是用 index 的？

百题市场风险测量与管理第六题 老师你好呀，该题C选项VaR是非次可加性这点我之前都是死记硬背的，我上网查找了一下关于次可加性的解释，大致意思是：A+B整体≤A+B单独相加。 由此我想到VaR组合的计算，假设组合就两种资产，公式也就是两资产的VaR的平方和再加2*资产1的VaR*资产2的VaR*相关性，再开根号。当相关性取到1的时候，组合的VaR = 单独两个资产的VaR相加，当相关性不为1，组合的VaR ＜ 单独两个资产的VaR相加。那也就是：整体≤俩单独相加？那就是符合次可加性了？ 老师我哪儿想偏差了？？？？？？

老师可以解释一下这道题吗。怎么理解claim 为什么是接受呢？

这道题算netting的效果时，我是用由于netting的总敞口直接相处得出来的。而答案用的是公式法，公式里需要用到波动率。请问我这种办法是刚好撞对了，还是其他情况下也可以用这种方法算呢？