368是不是答案给错了

习题集351题不懂

百题投资组合55题 老师你好，beta=0应该是equity market neutral吧？ 使beta为零消除系统性风险，属于niche strategies的一种把? 而属于relative value的我们学过的只有fixed income arbitrage, convertible arbitrage, long/short equity 所以我不理解的是，为啥选II选项是correct的？我觉得只有III是对的哇！

老师 这里的moneyness 要怎么理解？

题目答案中提到，如果是bad luck，则不考虑penalty。这个怎么理解？什么情况可以定义为bad luck?如果真的是bad luck，那多少的exception可以不被计算？有没有比较系统的介绍呢？谢谢

图片中第二点，given bank 怎么理解

"Crashophobia"suggests actual equity volatility increase when stock prices decline.这句话为什么是错的

这题c选项是什么意思呢？换了高级内部评级法就不能再换回来低级了吗？

老师这里的第六题和第37题怎么做啊 第六题的预期损失为啥是这么算的，37题算不出答案诶

A说法，最严格的方法是BIA的方法吗？AMA的方法是有图中的3种吗？其中最受欢迎的是LDA？