习题集297题，答案说be calculated on a weekly basis没懂，stressed VaR 不是10-day horizon，250trading days的嘛？和weekly什么关系？ 另外，书上说“Basel ii.5 required banks to calculate two VaRs, the usual Var, using the historical simulation method”没弄懂，这是哪一部分要用历史模拟法得到VaR？max（VaRt-1，mc*VaR）这部分吗？这部分不是用的历史数据吗？怎么是模拟法？

这个SMA的公式在基础班讲义里没有看到，这个知识点在哪里提到过吗？

time weighted returns 和dollar weighted returns的计算思路分别是什么？

老师 我想确定一下 以下几句话是不是对的。我听课的时候感觉可能老师有时候有口误 导致我记得笔记前后有矛盾。 所以想确定一下。 the larger the significance level for testing,easier reject 置信区间越小 越容易拒绝 提高精确度 是应该把N设置的小一点 /提高the number of data observations

请问老师，这个四年的存活率应该是99.8%的平方来计算吧？这样的话是一个大于99.6%的数，就得出四年的PD应该是百分之三点多，介于二和四之间。那是我哪里想错了呢？

请问，使sr最大化，应该是各个资产的ri-rf/MVaRi相等。在图一的例子中左边大于右边，如何通过买A卖B来达到相等的？也就是为什么左边下降了，右边上升了？

这里划线部分的句子怎么理解呢？是什么意思呢？

这里现金流的正负号怎么判断的啊？利率互换的话对于买方应该是收固定支浮动啊

45题请老师给一下解答过程。

45题我算出来是7.53，100/1.0274再➖89.8，为什么不对呀？