原版书第52-54页，如图红笔所示，不是很理解figure 3-2&3-3所阐述type one error and type two error 的内容。问题如下： 1.type 1的累计概率10.8%跟type 2的12.8%怎么来的？也就是53页图3数据怎么来的，按照经验得出的？还是通过什么方法计算的？ 2.figure 3-2与3-3，分界线NO=4怎么选出来的？figure 3-2均值为2.5，figure 3-3均值为7.5，想不懂。 3.figure 3-2,分界线4往右是type one error怎么看出来的？案例说exceptions超过一定数值说明模型本来就是错的，为何不是type 2呢？同理figure 3。这个模块是最不理解的，请老师详细解释一下。

请教老师，美元强劲，银行的cip收益更高，为什么股价下跌？是否隐含银行贷款减少比cip盈利升高对股价影响更大？ 第二个问题，为什么在说银行leverage时涉及mismatch ？它与银行杠杆有什么关系么？

请教老师这里haircut为2时 计算杠杆为50 这里的抵押品在算杠杆时怎么计 为什么不是资产 也不是equity

支付美元，美元PD上升，美元贬值，为什么exposure上升？

156题不会做诶

78题为什么我的做法是错的？

139题能讲解一下吗？

请教老师，这里压力var是只在市场不好的时候计入的或有值么？看到公式中他和普通var的时间都是t，这里的t是指压力var与普通var发生于同一个时间么？