为什么关于Specific Risk in VaR的问题在课件中完全没有提到？有关Specific Risk在二级中考点是什么？

请问2018的notes还能看吗，2019考纲变化大吗

如果put option 的underlying asset不是B，应该怎么分析此时的错路风险？如图中手写。

这里三种方法，BIA是属于top_down的方法吗？standardized approach and advanced measurement approach 是属于bottom up的方法吗？

Notes 里面有一个 tracking error VaR ,这个是不是不怎么需要去掌握？

要么题目错了要么答案错了，最后明明是0.76，0.24，题目却是0.73，0.27………

您好，可以解释一下这些选项的意思吗?几乎读不明白

您好，可以问一下这个公式什么意思吗？没有太看明白

老师，题目中的题干和视频中一样，n=50，PD=0.02，所以99thpercentile的违约个数应该也是4吧

请问老师BIA方法下如果过去3年有一年收入是零的话其它两年为正数的话，那么n应是多少呢