老师你好，请问信用风险百题61: 为什么不可以直接用credit spread算BCVA？算出来是B

老师，这题2为啥错？itm call，肯定比otm put贵啊

老师 35题 只说了random spread 没说是正态分布还是lognormal 38题只说了 正态 没说是random 还是constant spread 那怎么判断用什么公式呢？

请问老师这道题，没太理解这个题说的mark to book什么意思？？

老师，model significant 和 test significant是不是相反的概念？

老师这道题如何思考呢 为什么选择B呢

请问老师 这道题为什么不选第三个呢 第四个为什么对呢

请问老师这个题不会分析，到期时间缩短为什么会减少敞口呢，流动性不应该是时间越长流动性风险越小吗

请问老师 第四个选项是中文什么意思呢

请问老师，CCB和CB两个，是不是都是只能加在一级资本里的核心资本中去，而不能加在一级资本里的附属资本和二级资本中去的呢？是不是CCB是强制必须要增加的，而CB是由当地的监管机构来决定是否需要增加的呢？