C的PD上升，CDS的PD也应该上升呀？CDS怎么会更值钱了呢？

投资组合风险强化班第三讲 Portforlio risk and return 中 Exercise 2 中的D 选项有疑问： D. From the plan sponsor's perspective, nominal pension obligations are similar to a short position in a long term bond. 对于Plan sponsor's obligation, 是期末付Pension, 而Short position in a long term bond, 是卖出长期债券，期末收回债券本金，两个正好相反呀，为什么这个选项是对的呢，请老师帮忙仔细解释下，是不是我理解的不对。 谢谢老师

请教老师11题C 历史法是对于数据重新排列，识别肥尾区域为什么错误 14题划线的解析是什么意思 15题 ii为什么错误

信用风险内部评级法是不是无论是基本法还是高级法 其相关性是不是都不由银行自己决定？ 300 题的答案ii项为正确 （是否意味着相关性也银行自己决定），而327题 A项相关性，风险权重由监管者定，讲义中没有提及，前两天一个同学回答是不由银行自己决定，所以迷惑了，麻烦老师给个最终版本。

老师这个题和别的题计算过程中，怎么区分什么时候用s2-s1 和德塔s啊。这个答案解析过程和你之前讲的题计算过程是一样的，有点不懂啊

老师，接着quanto option的那个问题，如下图，不知我的理解是否正确。

老师，我感觉D也是正确的，是不是B回答的比D更好一点呢？

老师，survivorship bias我的印象中是没有去掉已经停止的基金或业绩差基金而产生的，但是题目的解答说是去除了业绩较差的基金或停止了其业绩较差的基金而产生了Survivorship bias，到底哪个正确呀？

Cd里选不来

364不会