利率高了，要还的负债不应该更多了吗？怎么变少了啊

老师，quanto option的标的资产也是股票吧？只不过是以本币结算的。梁老师讲的时候感觉讲的就是一个普通的货币期权，我认为有偏差。 还有讲义中的例子没太明白，到底是只持有期权呢还是持有标的资产nikei225的同时买了期权？ 另外，买了quanto option后，Nikkei指数上升，那么期权盈利，比如到期时期权的payoff是100日元，虽然相关性为正，日元升值，市场汇率(比如1usd=10jpy)高于约定汇率(比如约定1usd=20jpy)，但是美国投资者买的看涨期权不行权就损失掉期权费，行权就能赚钱(虽然可能只有5美元)，为什么不行权呢？

这道题答案为什么选择D呢？我记得上课时讲到D选项应该属于模型本身的问题？适用性问题

请问老师iasb的stage 2和3有什么不同

这个新的想投资的东东加进来 权重放成0 那有什么用啊....

为什么基金经理能力越强，risk aversion越高，risk aversion高不是厌恶风险吗？

老师，为什么otm的put option的wrong way risk最大？

我记得老师讲的是相关性对EL没有影响，只对UL影响。最后一句话，a fifth varible......我是哪里记得不对吗？

192题，regulatory capital是监管要求的最低资本，跟银行CDO什么的没有关系吧，我觉得CDO应该是降低银行的经济资本占用吧？还有C选项agency cost指的是什么？

习题册91题，PD是显著下降，相关系数是上升，那么senior tranche的价值不应该受PD影响更大所以上升吗？