请问百题里哪些课程是说投资组合那一章内容的

协会2018notes的practice exam1中，24题答案没看懂，为什么不加risk premium的30bps？

老师百题投资组合30题，请问为什么不能这样算？

请问此题第三个选项如何理解。

对regulatory capital和economic capital的数值大小有疑问。课上老师说一般RC>EC,但是做题时发现说EC一般会大于RC(具体题目找不到了。。。)。、 我个人考虑，因为RC是行业普遍最低门槛，个人认为RC应该＞EC。还请老师给个比较确定的比较关系用于考试，哪种capital更基本要求更低，谢谢。

老师 ，以信用风险的百题21题和市场风险百题的49题为例子，应该怎么理解风险中性呢？ 信用风险 信用21题指明风险中性，然后利用无风险利率进行折现。市场风险49题虽然也指明风险中性，但是并未利到无风险利率。只是利用题目中的利率求债券价格。与之相比的还有押题63 题，给出了债券价格，实际可以求出利率，950=1000/（1+r） , 970 ，952.48 债券价格同，因此可以求到利率树，但是题目用的却是 无风险利率。 还有就是风险中性的反面是什么？ 是 real world ,还是均衡？

想问这道题 为什么89.8*1.0274之后要和90所对比？

协会2018教材practice1的第一题a，答案给的解释是，if the correlation risk between bank and Canada increases，the valve of CDS decreases。没明白，如果二者的相关性上升，那么investor（cds buyer）获得或有赔付的概率增加，那么cds valve应该是上升的呀！

According to Merton model, if the firm'sdebt has a face value of 60 and the firm is 50 when debt matures, what are the payoffs to the debt holders and shareholders? Key: payoff to debt holders-50, payoff to shareholders-0 没有想明白payoff to debt holders，请老师解释下谢谢

老师，volatility weighted 和 filtered weighted 算出来的历史损失可能超过maximun historial loss，那correlation weighted是不是也有可能超过？