为什么选A？定价不是为了交易吗？C说的什么意思？

老师，这个题目的解题思路能否帮忙分析一下，是不是算的是lognormalVAR，均值和V怎么算呢？

信用风险基础班 ppt 138页 视频里说 总收益swap可以抵消一部分的信用质量恶化，说信用质量恶化就是风险溢价的上升？ 这里不理解什么是信用质量的上升呢 为什么总收益swap就可以抵消一部分质量恶化的影响？ 谢谢！

这里的Rehypothecation和segregation基础班没有讲过，原理能讲一下吗？

老师您好，请问，poisson distribution 和 1-e^-lamda*t这两个公式使用的场合分别是什么?区别在哪里?

第三题的c不知道什么意思

negative expected exposure与expected negative exposure 什么关系啊，或者说请老师讲一下EE\NEE\ENE和EPE都是什么关系啊 好乱啊。。。。还有PFE

第二题不懂 顺便细讲一下coherent risk measures

老师，请问这部分的知识点在基础班ppt的哪部分?为什么最开始有ln调整?

老师好，在计算worst case loss的时候，为什么选用了terminal value (20000)*3，而非portfolio value(1000000)?