天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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这里面的第三十题,就是从95%var换到99%var拿到,梁老师是不是说错了?答案应该就是A吧?

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Lvar/Var是否可以用normal Var来计算呢?还是只能用Lognormal?如果只能用Lognormal原因是什么呢

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老师,能解释一下C选项吗?

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老师,请问为什么float那一列的现金流都是0呢?

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如何理解选项C

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怎么校准模型

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这道题从local company 角度看,对手方风险增加,这样理解对吗?C说的是降低pays因为CVA的存在,是这么理解吗?

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Expected payoff和expected return有什么不同?

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请问老师,相关性=0和相关性=1这两个例子,没看出计算上有什么区别呢?怎么看出相关性对credit VaR的影响呢?谢谢老师!

已解决

您好请问下,说ES是coherent var不是coherent,这里面的coherent的指的是什么意思呢?

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