方同学2019-10-09 22:39:38
方同学请问老师，既然wrong-way risk 是指PD与EA同向关系，那如PD下降，则EA下降，那实际CVA是比计算值偏小，这个情况也是对的吧？
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Cindy2019-10-10 17:25:00
Cindy同学你好，这种情况不属于WWR，咱们可以从CVA的角度来出发，当PD增加，exposure也增加的时候，CVA是增加的，这就是WWR，而当PD减小，exposure也减小的时候，CVA是减小的，这不是WWR
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那就是可以说WWR是指PD增加，EA也增加的情况，而不是说PD与EA同向，因为同向包含正的同向和负的同向
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同学你好，可以这么理解，因为PD和exposure都上升的情况，才是一种unfavorable dependance，这才是符合WWR的描述的。而PD与exposure都下降的情况，不属于unfavorable dependance
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