夏同学2019-10-12 03:28:18
夏同学Var值是衡量风险的不确定性，不是衡量风险的，这个不是很明白，能不能再解释一下呢？
回答（1）
Cindy2019-10-12 17:25:04
Cindy同学你好，可能你听叉了吧，VaR值表示的是非预期损失，非预期损失就是一种不确定性，所以VaR衡量的就是不确定性呀，我重新说一遍呀(#^.^#)
当违约概率上升时，最底层级的信用损失基本上是可以确认全部损失的，所以不确定性是逐渐降低的，所以违约概率上升时，最底层级的信用风险VaR值下降；最高层级随着违约概率的上升，信用损失的不确定性上升，所以当违约概率上升时，最高层级的信用风险VaR值上升。
对于中间层级来说，当违约概率较低时，中间层级趋近于最高层级，所以其信用风险VaR值会随着违约概率的上升而上升；当违约概率较高时，中间层级趋近于最低层级，所以其信用风险VaR值会随着违约概率的上升而下降。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片