老师 请问这个分类对吗？paretto指的是哪个啊

请问老师： 我算出组合σ=1.4174%后，为什么不用VaR=|μ-z*σ|*V，而是直接VaR=z*σ*V？我记得老师讲用VaR=z*σ*V是假设μ=0，而题目给了5%和7%。如果我用5%和7%计算组合的μ=6%，则VaR=|μ-z*σ|*V=|6%-1.645*1.4174%|*1m=36,683.77$。 烦请老师解答，谢谢！

老师好。视频这个地方讲解时，老师讲的二叉树不能给路径依赖型模型定价，能再举例说明一下嘛？谢谢。

老师您好，在讲义中有提BNYM Tri-party GC repo 属于 SOFR的组成，为什么在题中tri-party GC repo 为什么就不属于了?

I8:30 so what tier capital it is for asset revaluation reserve?

15:50 so when which one is more stable VAr one day or ten day?? I cannot understand why do we need to use one day instead of ten day, can u. Further explain in chinese

老师您好，题中的金融风险主要市值市场风险和信用风险吗？

老师为什么习题里老师讲的和视频课关于经理资本和监管资本通常情况下哪个数值更大得出的结论不一样？

老师，关于PD的估计我看了原版书很多都没讲，有的就是讲的很简单一笔带过那种，请问需要补充看哪些书有具体例子可以强化知识点的？

25:22 if the question asking short position instead of long position, will it change the answer ?