天堂之歌

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FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

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押题卷62题C选项说,在因为财报要求而发生的改变,必须调整为监管要求,这个不对吗?监管要求应该是最高的啊,所以所有要求都应该调整为他的/适用于他的。

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老师,diversification指的不是风险的分散吗?这里收益怎么也降低了。就是这个19+2>20。

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老师你好,如图所示B选项:duration mapping考虑了coupon不就是考虑了中间现金流吗?为什么选项中说does not consider intermediate cash flow ? 难道我对中间现金流的概念有什么误解?中间现金流不是coupon吗

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押题51题,B选项老师的解释有点不清楚,请问应该怎么说是对的

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Nth to default,是指前面n-1个都不违约,第n个违约。还是指前面违约了n-1个,第n个又违约。

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a<c且b<d是concordant,a<c且b>d是disconcordant,a=c且b=d是concordant还是disconcordant?

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图中例题两点问题没有理解。 1) CVA是否应该是列入Market Risk Asset从而用来计算MRC的? 2) 题中CVA的capital charge是218,应该是一个capital, 为何与RWA直接相加,等于total RWA?即为何capital可以和asset直接相加?不用经过8%的调整呢?

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模1第48题,算distance to default时,v为什么用5000而不是4000?

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押题卷36题,老师说要找去掉三个数据后的损失从大到小第六个数据,是不是有问题。现在要求95%的var,找的是正数第96个数据,也就是倒数第5个数据,而不是第六个吧,应该是4.1%吧?

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老师,within asset classes 比across asset classes 更赚钱,是采取了long off the run,short on the run策略是吗?可是off the run不是已经发行了一段时间吗?不应该新股收益更多吗?

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