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FRM二级
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老师你好,如图所示B选项:duration mapping考虑了coupon不就是考虑了中间现金流吗?为什么选项中说does not consider intermediate cash flow ? 难道我对中间现金流的概念有什么误解?中间现金流不是coupon吗
图中例题两点问题没有理解。 1) CVA是否应该是列入Market Risk Asset从而用来计算MRC的? 2) 题中CVA的capital charge是218,应该是一个capital, 为何与RWA直接相加,等于total RWA?即为何capital可以和asset直接相加?不用经过8%的调整呢?
精品问答
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 能解释一下这道题吗?
- 老师,请问计算式中,组合的Delta是怎么计算出来了的呢?
- 麻烦老师解释一下IRC和SRC,不太理解
- 关于LTP定价这里。一是想问纵轴的yeild代表什么?二是想知道,对于average cost approach而言,那如果spread从9bp降到6bp,bank资产和负债的变化是什么呢?
- 关于B选项,ES现在还是不能用于算资本金嘛?FRTB里不是用ES替代了VaR了嘛
