Q37在repo if I transfer the bond for collateral to borrow money, if there is any coupon of return in the middle of time of repo, who will earn the coupon?? The lender or borrower

老师，始终没有找到解析A中提及的benchmark, 是多少诶?

老师，C选项能再解释下吗？为什么净额结算会增加系统性风险？

这个为什么要除以80

老师可以再帮忙回忆一下time weighted return怎么算吗

C选项，Credit Var为何等于WCL-EL？VaR不是一定置信水平下的最大损失，应该直接等于WCL呀？

请问老师如果short option的话为什么LAR会小呢？如果价格下降short不是随时可能亏钱吗，那么LAR值表示往外出的钱，那不就随时可能变大吗？所以为什么不是var也大lar也大呢

老师请问课件里讲E表示卖出的资产对于市场价格的影响，也就是说E绝对值越大影响越大学不好。但是E不是弹性的意思，那弹性不是应该指市场受到冲击的回复速度，弹性不应该越大越好吗？那这样不就前后矛盾了吗

百题中的第16题为什么不是动态调整策略？记得上课和书上的题目都是说动态调整策略是对于Illiquidty risk最优的。

想请问一下 第70题判断netting benefit能否不用公式，直接根据correlation做决策，此题相关性最小的是PQR，所以选择c项