11:00 long and short position 對答案有影響嗎？

Bsm cannot measure bond , can it measure option? And equity?

What is distorted risk measure? What’s the difference to spectral ?

计算VAR为什么用的是双尾值？而且计算标的值为什么不用6%而是用的8%？晕

请问这个公式还是考纲内的吗？

老师，关于最后一个选项，是不是除了说明风险敞口和违约概率是负相关的之外，还要说明整体交易对手风险是下降的，才能说是RWR？

老师，这个课件上说了CCP会增加FVA和MVA，但这道题为什么只选MVA？

老师请问这道题第四句话如果是在同一个置信水平下，那这句话对不对？

老师我想问下这道题的答案应该是什么。如果是B的话，那根号里就是减掉2*0.8*100*125，但正常的公式不应该是加么？算出来是213。

忘记这部分检验的内容了，t是什么? t=4.4显著，t=0.02不显著，这里判断标准是什么？老师能不能讲一下？谢谢