practice exam 1 中第76题，是否有误？ 答案居然是-0.2，我算了是0.2，基础课的讲解也是我这种解法，从图像看也不可能是负相关的

LR和EA之间是什么关系？如果增加抵押物，是不是EA下降，LR也上升，他们之间是不是有多重共线性？

第52题，老师说无风险利率上涨，CALL是下降的，但是这道题答案是选B，说subordinated debt(等同于equity,看成是call）与无风险利率是正向关系。所以老师这点是不是说错了？

老师好，请问当PD不变时，违约相关性rho上升，所有tranche的VAR都降低吗？

为什么return服从normal分布，value就服从log normal分布？这个知识点在这道题里面又有什么用处？

这里V不是10m吗？怎么一下又成了70m？

老师，第三题的pfe好像上课提的不多，能否结合图形描述一下这几种产品的pfe?

请问老师，如图所示，这个银行通过CLN从投资者那里只是得到了15M的价值保障，那它所想保障的全部资本价值是105M，那这空出的保障缺口是由谁来保护呢，是不是由trust来进行呢，请老师予以解惑，谢谢

练习册第44题，这里的第一个说法里面的价格是指put option的价格吗？putable －put＝normal

Debt的公式里面是d2还是-d2？