天堂之歌

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FRM二级

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平方根3怎么按

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信用风险 基础班 ppt 122 页 最后说selective tear up of position 视频里说CCP直接把合约和没有违约的clearing member清算一下 不理解这里的意思 比如CCP和A交易 A违约 CCP用别的办法都不够cover 损失,然后用selective tear up of position 是把和A的contract 和其他方进行清算? 谢谢

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麻烦老师看下37题,听了讲解还是不太懂

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这个题我用MVAR*VA=15m*0.37*0.16*2.58=2.291选B错哪了

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B选项不应该是default risk吗?

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提问 信用风险ppt105页的那个公式 之前老师手写的笔记说 没有netting effect的时候EE = nσ/根号(2π)有netting 效果的时候EE = [n+n*(n-1)ρ]σ^2/根号(2π) (是这样的么?) 那么这么来算netting factor就应该等于[n+n*(n-1)ρ]/n 但是为什么ppt里面是 根号(n+n*(n-1)ρ)/ n ??? 根号怎么来的

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虽然11这个值大于等于10,但是,这个题说的是一天的var,市场风险使用的10天的var,是不是最好用11乘以根号10呀?

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在讲经济增长率时,讲到government bonds tend to do well during low economic growth times. 政府债券在经济增长率低时是收益率会比较高,还是价格会比较高,这个do well怎么理解?

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41题:久期是考虑了中间每笔利息计算出来的,那为什么b选项说没有考虑中间的现金流是正确的呢呢??

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错路风险里举的swap例子里,PD和exposure不应该都针对b公司进行分析吗?为什么PD看的b公司,exposure看的a公司?

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