平方根3怎么按

信用风险 基础班 ppt 122 页 最后说selective tear up of position 视频里说CCP直接把合约和没有违约的clearing member清算一下 不理解这里的意思 比如CCP和A交易 A违约 CCP用别的办法都不够cover 损失，然后用selective tear up of position 是把和A的contract 和其他方进行清算？ 谢谢

麻烦老师看下37题，听了讲解还是不太懂

这个题我用MVAR*VA=15m*0.37*0.16*2.58=2.291选B错哪了

B选项不应该是default risk吗？

提问 信用风险ppt105页的那个公式 之前老师手写的笔记说 没有netting effect的时候EE = nσ/根号（2π）有netting 效果的时候EE = [n+n*（n-1）ρ]σ^2/根号（2π） （是这样的么？） 那么这么来算netting factor就应该等于[n+n*（n-1）ρ]/n 但是为什么ppt里面是 根号（n+n*（n-1）ρ）/ n ??? 根号怎么来的

虽然11这个值大于等于10，但是，这个题说的是一天的var,市场风险使用的10天的var，是不是最好用11乘以根号10呀？

在讲经济增长率时，讲到government bonds tend to do well during low economic growth times. 政府债券在经济增长率低时是收益率会比较高，还是价格会比较高，这个do well怎么理解？

41题：久期是考虑了中间每笔利息计算出来的，那为什么b选项说没有考虑中间的现金流是正确的呢呢？？

错路风险里举的swap例子里，PD和exposure不应该都针对b公司进行分析吗？为什么PD看的b公司，exposure看的a公司？