老师好，这题中，若是按老师视频里讲解的方法计算，求出的IRp=1.5，带进去求的w1= 27%， w2= 18%，w3= 55%。和讲义中结果不同. 请问这个是哪里有问题吗？谢谢哦。

那D选项和merton model的联系是什么?是因为merton model可以做到计算market to market debts吗？

upward sloping curve 图形是什么样？flat and downward sloping curve 是什么样的图形，为什么前者CVA低一些

为什么选A？定价不是为了交易吗？C说的什么意思？

老师，这个题目的解题思路能否帮忙分析一下，是不是算的是lognormalVAR，均值和V怎么算呢？

信用风险基础班 ppt 138页 视频里说 总收益swap可以抵消一部分的信用质量恶化，说信用质量恶化就是风险溢价的上升？ 这里不理解什么是信用质量的上升呢 为什么总收益swap就可以抵消一部分质量恶化的影响？ 谢谢！

这里的Rehypothecation和segregation基础班没有讲过，原理能讲一下吗？

老师您好，请问，poisson distribution 和 1-e^-lamda*t这两个公式使用的场合分别是什么?区别在哪里?

第三题的c不知道什么意思

negative expected exposure与expected negative exposure 什么关系啊，或者说请老师讲一下EE\NEE\ENE和EPE都是什么关系啊 好乱啊。。。。还有PFE