老师好，这道题的解析没有看懂。可否麻烦具体讲解一下，谢谢。 BNP Paribas has just entered into a plain-vanilla interest-rate swap as a pay-fixed counterparty. Credit Agricole is the receive-fixed counterparty in the same swap. The forward spot curve is upward-sloping. If LIBOR starts trending down and the forward spot curve flattens, the credit risk from the swap will: A Increase only for BNP Paribas B Increase only for Credit Agricole C Decrease for both BNP Paribas and Credit Agricole D Increase for both BNP Paribas and Credit Agricole

怎么用求导方法推出ULMC? 没明白

为什么用单尾的2.33啊 是不是双尾？

泊松分布和指数分布区别是什么？使用的时候怎么区分呢？

老师讲解的D选项没听懂。这个D选项到底要表达什么意思？

老师，114页的练习题里，题目是bond，那么duration为什么不作为条件去加入计算？

这道题到底在说什么？为什么BCVA和CVA的公式就相似了呢？

提个意见，尽快把视频的声音调整一下，好多讲解的声音太小了，听不见

老师您好，这里面第一个loss 的加总是否要考虑相关性，如果这三部分不是独立的话是否有 loss(p)=loss margin (1) loss marggin (2) loss margin (3);或者说如果这三部分不独立的话，loss (1) 否等于 margin loss（1）

资产证券化为什么会减少融资成本呢？ 第四个