第二题不懂 顺便细讲一下coherent risk measures

老师，请问这部分的知识点在基础班ppt的哪部分?为什么最开始有ln调整?

老师好，在计算worst case loss的时候，为什么选用了terminal value (20000)*3，而非portfolio value(1000000)?

老师您好，能解释一下为什么债道题的worst case loss 是用28*1m/1000得出?即为什么选取这三个数值?

老师您好，为什么worse case loss 是5000000?

老师，这道题的D选项我不是很明白，基础班 dynamic risk factors一节第22:15秒左右，周老师提到四个因素加一起可以解释95%，去除momentum可以解释90%，所以我认为第四个选项momentum远超size和value也不正确。

老师，这个题中，EL为什么是用100*0.02，为什么不是用概率计算公式分别计算违约数为0、1、2、3、4等情况，算出来累计概率到95%时的违约数，我算了一下，93%-98%的累计概率时，违约数就是3个，也就是EL也是6，这样理解对吗？

老师，你好~如何更好地理解syetemic risk和concentration risk？两者具体的区别是什么？是否有共同点？谢谢。

麻烦老师解释一下蓝色部分的意思，我怎么看不懂呀

请问老师49题的D选项，t分布是肥尾分布，也是椭圆分布，那correlation不是适用于椭圆分布吗，为啥D不对呢