老师，请问123页当中累计那里，第二周亏-150，第三周-200，为什么累计deficit是-300呢？谢谢老师！

老师，请问这题VaR的计算为何要算左边尾巴

老师，课件里老师说不一一展开的内容需要背吗还是知道就行？

老师，请问bcbc 2008 和2012， SR10-6 这些老师念了一遍的内容是考试中要求掌握的吗?谢谢老师！

学了这么多模型，怎么应用到银行信用风险管理呀？银行那么多资产，不能一笔笔分析吧。还有单因素模型中市场因子是什么意思？为什么有正有负？震动是什么意思？在市场上怎么取数？老师讲的特别好，但是我应该怎么用到实际工作中呀？谢谢了。

不理解为什么是140*0.1+140-135

老师 两个问题 第一，57页的那道题第一为什么是减去mean呢，是以后所有的计算liquidity adjusted VaR 的时候都要用sigma*alpha-mean吗？第二个问题，也是在这一题中计算liquidity cost 的时候为什么不用除以2呢？请老师指教，谢谢！

老师，这里算累计变化也可以用期末存贷款减期初存贷款求,是-100吧？

79页这里为什么贷款利率提高，银行收到的利息不是会变多吗为什么收益率会下降

78页这里，因为之前没有资产负债表的基础，所以听不明白为什么要这么记录