天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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专场人数:1552提问数量:29108

信用风险百题,第108题,fees的计算为什么不是用570*0.6%呢,这个费用对应的规模是570呀

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第29题为什么说无风险利率对N(-d2)没有影响呢,d2的计算公式里不是有Rf吗

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老师,第18题,题目问题的6个月周期和一年期pd的关系,6个月时除了第一张6个月期的债券到期外还有一年期债券的付息,但是在计算ytm(6个月)时只考虑了第一张债券,为什么没有考虑一年期债券在半年付息时对YTM的影响呢?

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这道题counterparty earns libor plus 150 basis points,是什么意思?有些不太明白

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请问这题用binomial distribution怎么做

查看试题 已回答

老师我已经完全糊涂了。请问BSM中都是用rf来计算的价值,那BSM是不是用的风险中性r? 那实际使用时候实际收益率r是real world的r吗? 还有风险中性PD和real world的PD与风险中性rf和实际收益的r是什么关系?🤮

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第二个选项 老师说不能让方差无限 不然取之范围就接近0 然后选项说的就是要有有限的方差 这不应该是对的吗

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老师 为什么valuation要用rf而不用风险中性r呢,定价不得考虑各种因素吗

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老师 这个连续复利不应该是e的rt次方吗,为什么是e的-rt次方呢

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老师,例子中risk aversion等于0.05是怎么得到的?这题不太懂

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