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FRM二级
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老师,针对80题的C选项,如果不是针对衍生品,而是针对bond是不是应该使用national value(尤其是principal mapping和duration mapping),相应的课件中给出了本金的值,如果题目中同时也给了市值,那么这两种mapping中应该用本金还是市值呢?
这里的降低confidence level降低的是回测的置信水平吧,不是计算VAR的置信水平吧,计算VAR的置信水平降低了,更不容易拒绝,会烦二类错误,从而导致power of test 降低,对吧
这里老师说Leverage Ratio是核心一级资本(Core Tier 1 capital) 我笔记上写的是Total Tier 1 capital(核心一级资本+一级补充资本) 请问哪个是对的呢
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的












