老师 Q20这种题，是因为题干最后有一个“（均值1天=0）”所以就不把一天的均值加在公式前面了吗？还是说 所有这种计算portfolio VaR的题都是默认单个VaR的均值等于0呢？

老师 第八题这里的 股票的收益率 没有大盘的收益率高呀 那为什么还是用Rb 乘上（wa-wb）

老师 这题不应该考虑 他给的是11个 然后在99%的情况下考虑250天 就是0.01*250 允许2个？ 然后一减就是小于10了

请问老师bagging到底是，多个模型，找结果求平均还是同个模型，多次测验求平均？

老师，我又被CLN绕晕了，investor是CLN买方，是在long CDs是吗。第一张图是讲92题的时候，这个里面的卖方怎么理解

老师，关于C里的employee turnover, 这个员工流动率是KRI的监控指标，请问是越高越好还是越低越好呢？还是说无论高低无所谓好不好呢？（感觉转换率高会增加公司新鲜血液注入式好的，但是同时转换率高似乎会增加操作风险 因为员工需要适应？）

Q65，请问老师，quote currency即题中的JPY是本币吧？写法是不是应该110 USD/JYP?然后CIP的公式分母是1+i外币，分子是1+i本币？

请问为什么without netting的exposure是long position的合呢？ 不应该是short position才是别人给我保费，才会有exposure嘛？

老师，如果这道题假设阿尔法x=阿尔法y 是不是A选项就对了

老师，Q54题的C, 前半句是错的 这里理解了，但是后半句也是错的吧（视频讲解说后半句是对的，我觉得老师讲错了）。后半句说巴塞尔3增加了对external ratings的依赖，但是Basel3 reform里是说要求减少对external rating的依赖不是吗？所以后半句也说错了吧？此外，想请教下老师Basel3 reform是否属于Basel3, 就是如果是reform的内容 是否也可以认为是Basel3呢？