这里的not to repay current debt为何不是还款意愿呢？

老师你好，其实我有点疑问 关于mapping的表达，我们一般说 a is mapped on b，这样的话b应该是factor对吧，a被映射到b也就是说用b来映射a，是这个意思吗

老师好，第46题我可以这样总结吗： VaR置信水平越小，VaR越小，exception越大，拒绝域越小，1类错误越小，2类错误越大 ；回测置信水平越小，显著性水平越高，拒绝域越大，1类错误越大，2类错误越小

75题，有以下问题。A选项：short bond 是什么意思，如果是卖掉债券 ，could enter into a repo to borrow the cash,老师说错在enter a repo，应该是逆回购，这点我不认同；；C选项，文中说融券，金融机构应该buy repo ，而不是sell，我认为错了；；D选项，货币市场基金，有钱，想要投资短期流动性资产，应该是enter repo ，并作为回购的买方，而不是向老师说的那种逆回购，因为逆回购不是要买特定债券么？所以我认为D是证券的

老师你好 第20题的d选项 我好像隐约记得以前哪里讲过 var model是需要三四年的样本数据量来验证的是嘛还是多少年？

请问47题的A为什么不对？

老师，（模考1的33题）这里是站在0时刻，即buy bond的时间，那么3个月后做repo，从现在开始6个月后回购bond，所以repo的期限应该是3个月吧？

老师好，25题我没太明白买了cds之后的敞口会发生什么变化。我是这么想的：IP如果在和AC的交易中赚到了钱，设为E，那么IP的exposure就等于E。IT的exposure=0，因为他已经在期初收到保费了，所以A正确。假如AC违约了，IP的exposure还是E，但不是来自于AC，而是来自于IT，因为IT要赔付。这么理解对吗。B选项：正确说法是AC的credit spread上升会影响IP的exposure，但是IP挣的钱没发生变化呀，为什么exposure会变呢？

第38题为什么期初一笔cf就能提供liquidity呢 如果是为未来提供liquidity岂不是ladder这种每期都有cf的更合适？

巴塞尔协议Ⅰ中的用于市场风险计量的Internal models approach公式中的SRC在题目中是直接给出还是有另外的计算方式？