Total return swap的receiver是seller，收的是interest＋增值的部分，也是total return。 支出的是libor＋贬值的部分

老师您好，这题没理解，为什么要选择抵押比率最低的银行。。。

68題的mrc和orc不用乘12.5嗎？什麼時候才要？

老师您好，请问为什么这题里95%的取值用1.96，什么时候用双尾什么时候用单尾啊

老师，百题视频里面说这里cs是年化的，计算五年内CVA不需要考虑五年这个因素吗？

老师你好 第38题的b选项能不能这么理解，也就是说信用触发机制是可以减少进一步的损失，但是对已经存在的信用风险其实没有很好的缓释作用？

为何经理对市场判断相似会导致active management VaR 上涨？

老师 想和您确认一下，就是像这种题，是否表明YTM-rf不一定等于CS？ 所以做题的时候还是要考虑是否 spread是credit spread的情况? 老师 如果是陈述题的话，说YTM-rf是credit spread这样的说法是否也算作错的呢？ （这里做错两次了( ▼-▼ )总是用CS=YTM-rf的公式代入就错了）

IRO的全称是什么

ABCD四个选项分别针对什么风险?