基础班 没印象 老师讲过哇 没懂这第8题

老师 想问一下，market risk的IMA(internal model approach)在哪一项或者什么地方反映了diversification呢？只记得市场风险的SA的特点是no diversification, 但是不记得IMA哪里diversification了。最后还想请问一下，credit risk的SA和FIRB或者AIRB里面有哪个方法反映了分散化吗？operational risk里的BIA SA AMA SMA 这四个里面是否也有哪个是分散化的吗？（不好意思老师，问的有点多，扫盲发现好多盲点,,ԾㅂԾ,,）

这里的expected return和expected payoff有啥区别？请解释这题

请解释一下这题。如果以黄金为例是不是可以理解为其beta为负数，同时risk premium 的定义是啥，仅指经济发展好的时候的风险回报吗？

请问老师 这种计算surplus at risk的题，是否不管怎么问都是用双尾的z值代入呢？因为感觉理解上surplus at risk和VaR的概念很像，所以总还是觉得应该是单尾，但是Mock的答案是用的双尾（不知道是不是和问法有关 这里是问lower bound）。总的来说，老师，是否计算这里时都是考虑双尾呢？或者何时考虑双尾何时考虑单尾？

老师，你好，我在之前的一个题目里看到设置credit limit 是RAF中的一部分，而不是全部定义，这里risk appetite主要指the amount .....。想请问一下，这二者的区别在哪里？

模考二是不是进阶版？模考一和押题大部分题目还是百题和重点本子上的范围，模考二很多题目考点莫名其妙都很偏，而且坑好多。。。不幸的是所有的坑我基本都掉进去了。。。

22题无法自圆其说。PD上升相关性上升意味风险变大，经济下行，此时mezzanine中间层趋同于equity，但答案却是mezzanine趋同于senior价格下降，是否说明该理论存在漏洞？

65题为什么选C?

想问下图中我写的解题思路哪里有问题，答案为何不是C