这里计算出来的普风险度量指标代表的含义是什么？按照SRM定义按照是整个区间按照SRM方法进行积分加权求出来的，这个含义就是类似于ES的加权平均，但是ES是超过VAR值的部分，而这里的SRM方法是把整个区间都计算了，这样计算出来的指标含义是什么呢？

这一题 ABD都是正确的吗？都是ERM的手段？ 只是基于题目针对风险恶化才选择C？

老师，第80页foward contract的图形为什么去到最后不是回归0，按照老师讲解interest swap的说法，理论上foward 到到期的时候会交割，那那个时候敞口就会变成0了，如果说交割存在违约风险，那interest swap应该也是一样存在，最后的点不会趋向于0才对。

ES讲义中这个例题如果第28个数也是7，在计算ES的时候算不算上这个7

老师，这里麦考厉久期2.733，是用old PV of flow那一列分别除以200，再对时间加权求和得出吗，这个得出2.72665，是哪里算的不对

请问：做空者把stock卖给做多方，并且要补出一份divident给证券公司，证券公司再将分红给做多方。那么股票后续持续定期分红，每次都是这么处理吗？那做空方就永远和这份股票脱不了干系了呀？

频59分钟时，高老师讲的指数权重计算公式中，p为confidence level，但是在举例计算的时候，带入的p 为1-confidence level 。哪个是对的？？

为什么1天的VaR是无偏的，但转换成10的VaR就是有偏的？

这里的annual return 需要用公式转化为 continuous return吗？

老师 这个NII 不应该是在Income statement 里面的吗？ 第二点说是balance sheet 里面这样是对的吗？