在这里问下，为什么X,Y轴互换下，就变成瘦尾呢？不太理解，请老师详细讲解下，谢谢

讲义崩盘恐惧症那里，写的equity price→implied volatility，如果不看下降可能性，b选项改成怎样会是对的？

老师，这个题算第二笔现金流，分母是不是应该是（1.+0.041/2）的平方？虽然算出来结果差不多，但是这个题确实是半年付息一次呀

这个题的组合VaR 能不能这样算？ VaR(组合)=VaR1^2+VaR2^2+2*相关系数*VaR1*VaR2

是不是得这样记忆：按照讲义的公示，加了负号已经代表是loss了，所以得出正数代表loss，得出负数代表收益？

这个题和讲义中的题是一样的，就是换了数字，为什么讲义用的公示是-（u-z*西格玛），而这个题是u-z*西格玛？并且讲义里给的公示也是前者啊，不是这个题的公示。另外如果按讲义来看得出-3.5后，为什么又是收益呢？

请问第10页这个图表示的是什么呢？老师课上说价格服从lognormal分布永远大于零，算出来的VaR也永远大于零，但是这个图里出现了负值（当有收益的时候）

老师，请问这里讲的这个例子，为什么loss distribution的分布是图上显示的这个样子呢

老师请问为什么是undiversifiedVAR？undiversifiedVAR是什么意思呀

计算某组合100天的VAR，结果发现这100天内每一天的收益率都是正的，此时VAR值是不是为0？