天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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专场人数:1658提问数量:32347

the longer the window, the sparser the var curve, 随着window期的变长,var也变得更稀疏,请问这句应该怎么理解,var值变稀疏 是好事吗?

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请问是说 lnx~n 推导出x~logn 这里的这个x类似于价格而不是收益率吗,换句话说,除了几何收益率的收益率永不服从logN?

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老师这里面的volitile是如何拼写的

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如图第三段,为什么持有时间越长数量越小?

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想问一下,几何收益率为正态分布,如何推出价格是lognormal?我觉得几何收益率服从正态分布,只能推导出(Pt/Pt-1)是服从lognormal

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每日波动率怎么计算的

已回答

请问为什么短期对应在投资风险,而长期对应价格风险,就债券来说,不是时间越长在投资收益越高所以长期才对应reinvestment吗,且短期足够短的话,今日进隔夜卖出,应该只有价格风险,就没有在投资这一说啊

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弹幕如何取消

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老师好,课程中提到的what's SOFR的文章,可以提供下么,或者告知下作者好搜索。谢谢!

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老师,holee里面是拉姆达1+拉姆达2,lognormal里不是也是a1+a2吗?不是也是可加的吗?是不是这里的a1指的是a1*r,a2是a2*r?

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