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FRM二级
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这一题能不能详细讲下,既然X和Y都违约是worst case,那就是求联合概率P(AB)。E(AB)不是期望值或均值吗?这里具体是指什么均值? 为什么这里讲得好像P(AB)就是E(AB)呢?这个逻辑不太懂,能不能从P(AB)出发来讲?
查看试题 已回答老师,请问在巴3补充版开始市场风险计算就是标准法跟basic法吗?之前的ima方法是取消了吗?因为看到题目很多都是考ima的,很少有考查basic的,而且ima还涉及到回测,如果ima取消的话回测是不是就是没用了?
已回答精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的





