余同学2021-11-15 17:32:11
余同学老师，请问cva不是属于信用风险吗？为什么在巴三的时候CVA是影响了市场风险的资本金计算？
回答（1）
Jenny2021-11-15 17:42:11
Jenny同学你好，CVA还是针对于信用风险的。
金融危机暴露了商业银行对交易对手信用风险管理的缺失，交易对手信用风险是一项交易在最终结算前交易对手出现违约的风险，如果在最终结算前与交易对手的合约经济价值为正，则会产生损失。相关验证表明，金融危机爆发之前，银行用于评估交易对手信用风险的内部模型存在着较大的缺陷，尤其是不能够准确估计非线性暴露的风险。为了应对这一客观存在的问题，巴塞尔委员会提出了计提信用估计调整（Credit Value Adjustment）导致的损失。委员会建议将CVA损失作为持有交易对手发行的债券来处理，并通过市场风险监管资本要求来计算CVA 的监管资本。有关CVA 的具体计算方法在《信用风险》中有详细介绍，在巴塞尔协议中仅需了解CVA 的提出背景与概念即可。
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