余同学2021-11-15 17:27:53
余同学老师，请问在巴3补充版开始市场风险计算就是标准法跟basic法吗？之前的ima方法是取消了吗？因为看到题目很多都是考ima的，很少有考查basic的，而且ima还涉及到回测，如果ima取消的话回测是不是就是没用了？
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Jenny2021-11-15 17:30:49
Jenny同学你好，没有取消，只不过市场风险资本金计算的话，考试一般考察的都是IMA法，所以这类题目比较多。
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那巴三开始就是ima，sa加basic这三种计算市场风险吗？
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从96年修正案开始，就引入了市场风险资本的两种计量方法，标准测量法（SA）或内部模型法（IMA），即使在巴三也没有废除任何一种方法，只不过在Basel II.5的时候，对IMA进行了改进，主要体现在加入了Svar的考量。
至于basic，你指的应该是基本指标法，BIA？那是操作风险资本金的计量方法哈，不要混淆了。
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老师，见附件，task里面是印错了吗？
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这里不是针对市场风险资本金，而是针对CVA的计算，这个知识点在课上是讲过的，只不过这里写得比较简略，但是应该是能反应过来的。
为了加强信用估计调整CVA 计提的准确度，巴塞尔委员会禁止商业银行通过内部模型法计算CVA，只能使用标准法（Standardised Approach）或基础法（Basic Approach）。并且，修正后的CVA 框架与修正后的市场风险框架保持一致。
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