天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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专场人数:1662提问数量:32386

老师,这张图里关于经济好坏,还有本外币情况下的RWR和WWR的逻辑可以帮我分析一下么?我没听懂,也理不清楚,有什么技巧😭

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老师用 EL=PDxEADxLGD 计算出来的期望损失和我们平时说的不良贷款有什么区别和联系啊?

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82题,如果用CCP,那么REPOco.公司提交抵押品时增加了CCP中央清算的验证,那么就会减少REPOco.的违约风险,这里实在看不出来哪里会降低ABC的操作风险,欺诈也属于操作风险范畴吗?

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请问老师,之前在网上看到有同学回忆了五月考试这样的一道题目:Interest rate 2%, risk premium 100bps, volatility 400 bps, zero coupon bond, 求 Current Price。 感觉这就是个普通的二叉树(记得在分母加上risk premium就好),这个volatility 要怎么用呢?谢谢

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老师请问这部分内容在哪一章节?

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老师,再补充问个问题,如果这个题目采用spread近似计算,又该怎么算呢

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老师,Lending risk和Counter party risk在国内银行系统里叫什么呀?实操中我好像没见过这种区分呢?

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老师,像这道题用3年期债券计算出来的违约率,是3年的累计违约率吗?还是第三年违约的概率

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请问老师,LiquidityAdjustedVaR的假设是什么?谢谢

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老师好,这个题为啥不算equity tranches的流出呢

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