请问在term structure models of interest rates里，如果判断model是否是arbitrafe free/ parallel shift/equilibrium？

老师，这里利率的var值怎么算呀？考试是直接给还是需要我们算？

请问d的后半句对吗？

我看到五月份的考试中有问到关于policy mix var的知识点，可以详细说一下这里的var和一般的有什么区别吗？

可以详细说一下FRTB需要掌握的地方，尤其是和Basel结合的一些考点吗？

请问考试的时候会出现计算量这么大的题吗？如果有的话做题有什么建议吗？

请问directive和corrective有什么区别？

调整的raroc为啥是跟无风险利率比较呢？我咋记得是跟 0比较？

利率上升为啥会导致期货价格下降来着？有点忘了

the asset return correlation to the market factor这说的不是资产和市场因子之间的相关性吗？那不是应该是β/市场因子的方差吗？为啥解析里面全都理解为是两个资产之间的相关系数了？