天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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专场人数:1557提问数量:29604

老师,请用中文讲下这个题谢谢。

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老师,请解释一下这个题的全部吧,解析好像和答案不一致。bond是debt吗?是的话volatility增加,value下降1为什么不对呢

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为什么时间用的是183、184这种,而不是把前面几期的时间加起来呢?比如第一期的coupon那确实就是66天收到的,但第二期的coupon不应该是第66+181天收到的吗?那计算WAL时不久应该用pool factor乘(66+181)吗?

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为什么这个题求Var用了均值,而不是直接用Z*SIGMA*V,什么情况下用均值什么时候不用呢?

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D是什么意思?

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计量是否满足资本金充足率的时候,什么时候要加ccb的2.5%啊 做题目有时候要加有时候又不加

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本题VaR的解法过程可以写一下吗

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PE2中69题,可以具体讲解一下每一个选项吗?特别是B的讲解看不太懂,还有C中loss rate和probability of default有什么什么区别吗?

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老师 请问这个题计算结果正确吗?为什么我算出来就是会有误差。lognorma的是2.997%?

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老师,为什么不先分别计算一年期的VaR值,再分别换算成每周的VaR值,再进行相减呢?

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