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FRM二级
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假设这道题看成一个期货合约,信用敞口我看底下老师解答的是我现在违约的价值,我现在手里的头寸价值-36,我已经交了40的维持保证金,那我违约就是现在手里需要支出36的合约撕毁,不管对手方了,而且已经缴纳的40维持保证金和3的初始保证金不要了,按这么理解不应该是36-40-3=-7吗,我现在违约亏损7块钱
查看试题 已回答B项后半句是错误的,那前半句Measurement of operational risk is well developed是不是也是错误的?记得课上老师说过操作风险的计量研究也处于发展中,而不是发展成熟了
查看试题 已回答请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
查看试题 已解决这里的a,不应该是通过ci算出来一个var,结果这个算出来的数字太小了,然后经常出现超过var的值?为什么a无关呢?c预留的资本金太少了和经常出现大的loss有什么关系呢?资本金为什么会影响loss
查看试题 已解决Foreign currency defaults result from a lack of ability to print money in that currency。C项这个表述是不是有问题?外币违约不能通过印钞来解决,但是不能说它是由于缺乏印钞能力才导致的外币违约啊?是不是颠倒了因果关系
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- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 能解释一下这道题吗?
- 这里severity modeling,对应GEV的fattail分布不是Frechet么,这里写的Weibull是瘦尾吧。