蛋同学2026-07-04 11:43:02
蛋同学请教下，capm模型里的β，之前理解是风险的敏感性，老师提到也可以代表风险的量，如何理解？
回答（1）
黄石2026-07-06 09:49:56
黄石同学你好。β衡量了当市场组合回报率变动一单位时，个体资产或组合的回报率的变动幅度。β越大，代表个体资产或组合对于市场组合越敏感，进而系统性风险的量也就越大（你可以考虑当β = 0的情形，此时个体资产或组合的回报率基本不受市场组合的影响，故在CAPM模型的框架下相当于没有系统性风险）。
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