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FRM二级
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老师,可以总结一下所有风险市场风险,信用风险,操作风险,流动性风险的资本金各自的计算方法吗?似乎并不是每一个风险都有sa, bic, ama, ama等四个方法,我们有时候和internal mode approach (advanced and foundation) 又混着说了,我就有些混乱。麻烦了
已回答这里计算The price it pays to deliver the bond at inception is: 500,000 (99.9% + 10% * 0.25) (1 - 15%) = 435,200的时候,500,000*10% * 0.25是指什么?
这里计算 the amount of cash received by the bank is: 500,000 (99.85% + 10% * 0.25) (1 - 15%) = 434,988时,500,000*10% * 0.25是指什么?
精品问答
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 能解释一下这道题吗?
- 这里severity modeling,对应GEV的fattail分布不是Frechet么,这里写的Weibull是瘦尾吧。
