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198****89152026-02-19 20:40:03

你们这个老师又在扯什么蛋？99%VaR的非拒绝域怎么可能比95%的更窄？

回答（1）

黄石2026-02-21 22:13:37

同学你好。这一点可以从Kupiec (1995)提供的表格得出：在给定样本容量的情况下，随着VaR置信水平的上升，其非拒绝域变得越来越窄。

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