欧洲美元期货的面值不是1M 吗？老师怎么说是100000
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老师您好，请解释下B选项
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如果ρ<0 ,那么用平方根法则计算的var应该是大于正常的VaR，这里为什么说是小于呢？
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老师讲的时候用到了DV01,我看了两遍也不知道这DV01和这个题的关系在哪？
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这里为什么不考虑option的 call 还是put ？如果是put， long option时，delta<0
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老师，这道题题干中给出的2年期spot rate为10.263应该是有用的，他是用来确定B、C债券的价格是否有偏差。如果不用这个条件，像视频中解说的那样，直接去用A、B复制C可得到答案A，但是你用A、C复制B就会得到别的答案。所以题干中给的10.623是有用的。我认为准确答案应该是C。
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为什么是除根号250
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请问本题中的β是什么意义，与CAPM模型中的贝塔不一样吗？应怎样理解？学习第二门课中关于协方差和相关系数部分并没有注意到与β之间的关系
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债券的价值都是用price 除以100 再乘以par吗？这里好像也没说是国债吧
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DV01的定义不是 absolute value of price change...而且根据讲义，DV01 = MD * P*0.0001. 这里只有MD不一样，而且Zero-couppn 是最大的，DV01就应该是最大的呀。。。怎么答案完全是反的。。。
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