这类题目， weight 不用加总得1 对吗？

long call option, stock price raise 不是盈利吗， 为什么还要delta hedge呢？

这道题完全让我对步长没有了概念。。。按照题目， 应该是3步2叉树， 那步长也应该是3吧， 可是答案计算u 是1？

老师，L 公司为了reduce default risk enter contract with third party. 不能理解成买保险或者MBS, 这样就不用担心countparty 违约的问题。 那a 不是更好

在考试里遇到这种题型一步一步的算 是非常浪费时间的。 想问下这道题的特殊点是因为 probability that the stock will rise in any one year is 60%这句话吗，所以可以用这种解法来算出目前这个时间的期权价值，又因为后面的期权价值都为0，所以可以做加权平均往前贴现？ 还是没有非常理解这题老师的解题思路，请再解释下，谢谢。

老师为什么这个合约的价值不是负值？现在货品市场价就比我将来义务要卖掉的货品的价格折现到今天的价位要高了，那我持有这个合约不是应该是亏损的吗?

farward与利率正相关，futures与利率反向相关。为什么说forward是个账面价值，不变呢。没有听懂老师视频解答，可否解释得通俗点

为了简化计算， 是否可以不计算weight

老师，我记得老师在讲到MD 的时候就提到过一般情况下都是带负号的， 负号的意义是利率与债券价格方向相反。所以只要是这样的趋势 ,就都符合负久期吧

视频里面老师说反了吧？应该是各获得20bps的好处的情况下，中介能够赚10bps的佣金吧？