Ruby2019-10-19 19:46:24
RubyDV01的定义不是 absolute value of price change...而且根据讲义，DV01 = MD * P*0.0001. 这里只有MD不一样，而且Zero-couppn 是最大的，DV01就应该是最大的呀。。。怎么答案完全是反的。。。
回答（1）
Wendy2019-10-22 10:10:18
Wendy同学你好，这个题并不是考虑的coupon越大，久期越小的概念哈。
因为在其他条件不变的情况下，DV01的大小不仅和MD有关还和P有关，coupon变化不仅会影响MD还会影响P。所以要从DV01的公式入手
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