你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM一级

王同学2019-10-20 19:46:06

如果ρ<0 ,那么用平方根法则计算的var应该是大于正常的VaR，这里为什么说是小于呢？

查看试题

回答（2）

荟问答2019-10-21 14:29:24

微信扫码看答案

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

Wendy2019-10-22 18:33:36

同学你好，如果ρ<0 ,那么用平方根法则计算的var应该是大于正常的VaR，这里为什么说是小于呢？
因为正常的VaR其实假设的是rho等于0，而这里是小于0，所以在rho是小于0计算的VaR是会小于rho=0的VaR的

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录