王同学回答（1）
Wendy2019-10-22 10:43:51
Wendy同学你好，这个问题是不是在伴读群里问过？你看下下面的回答，有问题的话，再问哈
这题是比较巧妙的，通过凑方法凑出一个固定利率债券。一个反向浮动利率债券（coupon为18%-2*LIBOR）加上一个浮动利率债券（coupon为2*LIBOR），正好可以凑出3个coupon为6%的固定利率债券。
浮动利率债券的久期为零，那么这个反向浮动利率债券的久期，就是3乘以固定利率债券的久期。
求出浮动利率债券的久期，然后在利用delta-normal方法，得出浮动利率债券的VAR值
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